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201706101603

◆盤勢分析 期貨走勢 台指期週四下跌 28 點至 9951 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 18.45 點，電子期正價差擴至 1.12 點，金融期逆價差縮至 - 0.72 點。現貨部分，三大法人賣超 33.24 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單加碼 1819 口，淨多單增至 23164 口，其中外資多單加碼 3563 口，淨多單增至 63351 口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單加碼 798 口，淨多單增至 15581 口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。 期貨行情走勢方面，川普洩密風波使美股四大指數重挫，波擊早盤台指期以下跌 76 點開出震盪，現貨開低後買盤逐漸進場，塑化、傳產類股相對抗跌，使台股期現貨均止跌未再下挫，終場台指期開低走高以下跌 49 點作收。技術面觀察，週四大盤開低走高以十字小紅 K 跌落萬點下，成交量能縮至 834 億水準，短線量價結構轉為區間震盪偏空型態。以日線型態來看，今日指數小紅 K 留長下影線，收盤跌破 10 日線，惟月線仍為今日重要支撐，多項技術指標轉為空頭訊號，技術面轉為震盪偏空型態。操作上建議可沿 5 日線偏空操作並請嚴設停損。 選擇權分析 選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10200 點，賣權集中在 9700 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10200 點，賣權未平倉最大量集中在 9600 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.13 升至 1.23，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 9.46% 升至 9.48%，賣權平均隱含波動率由 11.57% 升至 11.73%，買賣權皆升。選擇權部位顯示中性偏多。 本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

【永豐期貨】台指選擇權盤前－川普洩密擾萬點 台股力守9900

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